Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2005 | nr 62 | 27-36
Tytuł artykułu

Próba wykorzystania przyczynowości Grangera w modelu polskiego rynku kapitałowego

Warianty tytułu
Test Application of Granger Causality to a Model of the Polish Capital Market
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem pracy jest przedstawienie problemu szeregów czasowych, definicji przyczynowości oraz wykorzystanie szeregów czasowych w metodzie Grangera. Powstaje pytanie, czy mając do dyspozycji ceny obligacji z przeszłości, można przewidzieć cenę obligacji w przyszłości. Czy istnieje związek przyczynowy pomiędzy wartościami przeszłymi i przyszłymi? (fragment tekstu)
EN
This paper aims to apply time series and Granger causality to forecast future prices of bonds. Research covered quotations of treasury bonds SP 1206 within the period from November 25, 2002 to July 14, 2003 on a weekly basis. Two cases for q = 1 and q = 2 were examined. The outcome in the case of q = 1 is better than in the case of q = 2. Most probably, this is a result of an ill-defined information matrix of the model. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
27-36
Opis fizyczny
Twórcy
  • Sołtysiński & Szlęzak Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów, Warszawa
Bibliografia
  • Chow G.C., Ekonometria, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995
  • Chao J., Corradi V., Swanson N.R., Out-of-sample Tests for Granger causality, Macroeconomic Dynamics, 5, 2001, 598-620
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171247697
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.