Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | nr 22 | 59-72
Tytuł artykułu

Rozkłady stóp zwrotu - założenia a rzeczywistość

Warianty tytułu
The Distribution of Rates of Return - Assumptions vs Reality
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Jedną z podstawowych charakterystyk papierów wartościowych wykorzystywanych w procesie podejmowania decyzji jest stopa zwrotu (wskaźnik dochodowości akcji). Wielu teoretyków i praktyków rynku kapitałowego zakłada, że oczekiwana stopa zwrotu ma rozkład normalny lub zbliżony do normalnego'.(abstrakt oryginalny)
EN
In the article the author verified the hypothesis that rates of return are normally distributed. The results indicate that distributions of rates of return for stock market companies are not normal. Deviations from normality of distributions are larger when the period is shorter. The research was madc for daily, weeicly and monthly rates of return and analogous logarithmic rates of return.(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
  • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
  • Domański Cz., Testy statystyczne, PWE, Warszawa 1990.
  • Metody ekonometryczne i statystyczne w analizie rynku kapitałowego, red. K. Jajuga, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2000.
  • Stanisz A., Przystępny kurs statystyki, t. I, Kraków 2006.
  • Tarczyński W., Mojsiewicz M., Zarządzanie ryzykiem, PWE, Warszawa 2001.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171247465
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.