PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 269 Multivariate Statistical Analysis : Methodological Aspects and Applications | 73-81
Tytuł artykułu

Using Permutation Tests in Multiple Correlation Investigation

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Wykorzystanie testu permutacyjnego w badaniach korelacji wielowymiarowej
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Istotnym zagadnieniem w procesie tworzenia modeli statystycznych jest dobór predyktorów skorelowanych ze zmienną zależną. Test współczynnika korelacji Pearsona o stosunkowo dużej mocy wymaga spełnienia założenia o normalności rozkładu badanych danych. W innym przypadku wyłącznie mogą być wykorzystane testy nieparametryczne. Artykuł przedstawia zalety testów permutacyjnych wraz z propozycją zastosowania konkretnych statystyk testowych. Moc tych testów została oszacowana metodą Monte Carlo. Badania zostały przeprowadzone dla rzeczywistych danych reprezentujących parametry procesu rafineryjnego, w którym wykrycie zmian korelacji, nawet dla małych liczności jest bardzo ważne. Daje to możliwość reakcji na zmiany i szybkiego uaktualniania modeli statystycznych, utrzymując zadowalającą jakość prognoz. (abstrakt oryginalny)
EN
An indication of correlation between dependent variable and predictors is a crucial point in building statistical regression model. The test of Pearson correlation coefficient - with relatively good power - needs to fulfill the assumption about normal distribution. In other cases only non-parametric tests can be used. This article presents a possibility and advantages of permutation tests with the discussion about proposed test statistics. The power of proposed tests was estimated on the basis of Monte Carlo experiments. The investigations were carried out for real data - a sample of refinery process parameters, where the indication of changes in correlation, even for sample with small size is very important. It creates an opportunity to react to changes and update statistical models quickly and keep acceptable quality of prediction. (original abstract)
Twórcy
  • University of Economics in Katowice, Poland
Bibliografia
  • Blackford J.U., Kim G., Waller N., Koder P.: A Manual for the Multivariate Permutation Test for Correlations [2010.05.31]
  • Efron B., Tibshirani R. (1993) An Introduction to the Bootstrap, Chapman & Hall. N.York
  • Good P. I. (1994) Permutation Tests: A practical guide for testing Hypotheses, Springer-Verlag, N. York
  • Kończak G. (2008) O pewnym teście dla weryfikacji hipotezy o równości wartości przeciętnych w k populacjach, [w:] Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych, Zeszyty Naukowe 8, tom 2, str. 337-344. WSH Kielce.
  • Odiase J.I., Ogbonmwan S.M. (2007) Correlation Analysis: Exact Permutation Paradigm, Matiematiczki Wiesnik, vol. 59, str. 161-170.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171224395
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.