PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2002 | nr 21 | 58-88
Tytuł artykułu

Problem pomiaru ryzyka inwestycyjnego i wpływ jego percepcji na kształtowanie się cen akcji

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule omawia się, wykorzystując model Vagi, problem mierników ryzyka inwestycyjnego w przypadku gdy są spełnione i kiedy nie są spełnione założenia modelu CAPM. Rozważa się także kwestię wpływu percepcji ryzyka inwestycyjnego na decyzje podejmowane przez inwestorów oraz dynamikę cen w akcji. W szczególności omawia się problem wpływu postrzegania ryzyka na takie zjawiska jak długookresowa pamięć systemu oraz zjawiska występowania cykli. (fragment tekstu)
Rocznik
Numer
Strony
58-88
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
  • Adamczyk L., Transformacje monofoniczne i niektóre problemy analizy ryzyka, w: Modelowanie preferencji a ryzyko '00, red. T. Trzaskalik, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2000.
  • Cootner P., Comments on the Variation of Certain Speculative Prices, w: The Random Character of Stock Market Prices, red. P. Cootner, MIT Press, Cambridge 1964.
  • Cootner P. (red.), The Random Character of Stock Market Prices, MIT Press, Cambridge 1964.
  • Callan E., Shapiro D., A Theory of Social Imitation, "Physics Today" 27, 1974.
  • Devaney R.L., An Introduction to Chaotic Dynamical Systems, Addison-Wesley, Menlo Park, CA, 1989.
  • Engle R., Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of UK Inflation, "Econometrica" 50, 1982.
  • Fama E.F., Mandelbrot and the Stable Paretian Hypothesis, w: The Random Character....
  • Fama E.F., The Behavior of Stock Market Prices, "Journal of Business" 38, 1965.
  • Fama E.F., Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work, "Journal of Finance" 25, 1970.
  • Fisz M., Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna, PWN, Warszawa 1969.
  • Goszczyńska M., Percepcja i akceptacja ryzyka. Psychologia i poznania, PWN, Warszawa 1992.
  • Haugen R.A., Teoria nowoczesnego inwestowania, Wig-Press, Warszawa 1996.
  • Kahneman D., Tversky A., On the Psychology of Prediction, "Psychological Review" 80, 1973.
  • Kahneman D., Tversky A., Judgement under Uncertainty: Heuristics and Biases, "Science" 185, 1974.
  • Konarzewska I., Metody modelowania i prognozowania wartości instrumentów rynku kapitałowego, w: Modelowanie preferencji....
  • Majewski S., Przejście niestabilne HRK jako alternatywa dla hipotez efektywności rynku, w: Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie, część 2, Międzyzdroje 21-23 września 2000, Materiały i Konferencje 53, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2000.
  • Peters E., Fractal Structure in the Capital Markets, "Financial Analyst Journal", July/August 1989.
  • Peters E., Fractal Market Analysis, Wiley, New York 1994.
  • Peters E., Teoria chaosu a rynki kapitałowe, Wig-Press, Warszawa 1997.
  • Scheinkman J.A., LeBaron B., Nonlinear Dynamics and Stock Returns, "Journal of Business" 62, 1989.
  • Tarczyński W., Rynki kapitałowe. Metody ilościowe, vol. 1, 2, Placet, Warszawa 1997.
  • Tyszka T., Psychologia zachowań ekonomicznych, PWN, Warszawa 1997.
  • Vaga T., The Coherent Market Hypothesis, "Financial Analyst Journal", December/Jauary 1991.
  • Ziemba D., Zjawisko sezonowości i inne anomalia na rynkach kapitałowych, w: Rynek kapitałowy....
  • Zwolankowska M., Wykorzystanie wymiaru fraktalnego w ocenie ryzyka inwestycji giełdowych, w: Modelowanie preferencji a ryzyko '99, cześć 1, red. T. Trzaskalik, Akademia Ekonomiczna, Katowice 1999.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171224171
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.