PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2002 | nr 21 | 39-52
Tytuł artykułu

Propozycje składników portfela finansowych procesów losowych

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Istotą inwestowania jest ponoszenie kosztów w imię spodziewanych w przyszłości korzyści. Stąd omawiając jakikolwiek proces inwestycyjny nie sposób pominąć zależności analizowanych wartości finansowych od upływu czasu. Dodatkowo należy zwrócić tutaj uwagę na fakt, że zainwestowane środki przynoszą korzyści dopiero po pewnym czasie od podjęcia inwestycji. W tej sytuacji oczekiwania inwestora co do przyszłych korzyści są obarczone niepewnością. Skojarzenie konieczności wyznaczenia upływu czasu z potrzebą uwzględnienia niepewności prowadzi do częstego i owocnego modelowania ewolucji wartości kapitałowych za pomocą procesów stochastycznych. W tym nurcie badawczym mieści się praca, gdzie przedstawiono propozycję takiego portfela aktywów i pasywów finansowych, w którym każdy składnik jest przedstawiony jako geometryczny ruch Browna. Niniejsza praca nawiąże do przedstawionych tam wyników formalnych, które zostaną porównane z kolejnymi modelami procesów losowych proponowanych jako składniki portfela Markowitza. Ze względu na studyjny charakter pracy ograniczono się do najbardziej przejrzystego modelu portfela dwuskładnikowego. (fragment tekstu)
Rocznik
Numer
Strony
39-52
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
  • Piasecki K., Kliber P., O portfelu procesów losowych, w: Rynek kapitałowy - skuteczne inwestowanie, red. W. Tarczyński, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2000.
  • Rao C.R., Modele liniowe statystyki matematycznej, PWN, Warszawa 1982.
  • Sobczyk K., Stochastyczne równania różniczkowe, WNT, Warszawa 1996.
  • Tarczyński W., Zwolankowski M., Inżynieria finansowa instrumenty, strategie, zarządzanie ryzykiem, Agencja Wydawnictwa Placet, Warszawa 1999.
  • Weron A., Weron R., Inżynieria finansowa, WNT, Warszawa 1998.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171224151
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.