PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | nr 53 Metody wnioskowania statystycznego w badaniach ekonomicznych | 135-147
Tytuł artykułu

On the Method of Detection Linear Trend in Stochastic Processes

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Various physical, technical, biological, and economic processes can be modelled using stochastic processes. A physical example of a stochastic process is the brownian motion and an economic examples are production processes. The method of modelling stochastic processes are widely used in analysis of properties of statistical quality control procedures. One of the most common problems in monitoring real processes in quality control is to test the stability of the process. The methods for detecting the trend in stochastic processes are presented in the paper. There are three methods analyzed which are based on the average indexes. Two cases of no stationary processes were analyzed: one step shift and linear trend. The Monte Carlo study have been made. The results of the simulation study have shown that the proposed test can be used to verify the hypothesis about the stability of stochastic process.(original abstract)
Twórcy
  • The Karol Adamiecki University of Economics in Katowice, Poland
Bibliografia
  • Chao, M. (2000): Applications of Markov Chains in Ouality-Related Matters. In: Statistical Process Monitoring and Optimization. Marcel Dekker. New York-Basel, pp. 175-188.
  • Efron B. and Tibshirani R. (1993): An Introduction to the Bootstrap. Chapman & Hall. New York.
  • Hurwitz A.M., Mathur M. (1996): A Very Simple Set of Process Control Rules. In: Statistical Applications in Process Control. Marceli Dekker. New York-Basel-Hong Kong.
  • Kończak G. (2004): Łańcuchy Markowa w analizie własności procedur kontroli jakości. "Taksonomia", 11, AE, Wrocław.
  • Kończak G. (2007): Metody statystyczne w sterowaniu jakością produkcji. AE, Katowice.
  • Kończak G. (1995): On the Moditication of Timoliejuk's Index. In: Proceedings of 14th International Conterence on Multivariate Statistical Analysis MSA'95. Uniwersytet Łódźki. Łódź, pp. 175-185.
  • Kowalenko I.N., Kuzniecow N.J., Szurienkow W.M. (1989): Procesy stochastyczne. PWN. Warszawa.
  • Montgomery D.C. (1996): Introduction to Statistical Ouality Control. John Wiley & Sons. Inc., New York.
  • Ramalhoto M.F. (2000): Stochastic Modeling for Ouality Improvement in Processes. MarcelDekker, New York-Basel.
  • Thompson J. R., Koronacki J. (2001): Statistical Process Control: The Deming Paradigm and Beyond. Chapman and Hall-CRC, New York-London.
  • Timotiejuk I. (1994): O liczeniu średniego tempa wzrostu. "Wiadomości Statystyczne". nr 12.
  • Wilson E.B.. Burgess A.R. (1971): Multiple Sampling Plans Viewed as Finite Markov Chains. "Technometries". Vat 13. pp. 371-383.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171224015
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.