PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | nr 53 Metody wnioskowania statystycznego w badaniach ekonomicznych | 121-134
Tytuł artykułu

Vector Autoregressive Models on the Polish Electric Energy Market

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
In this article the relation between three whole-day markets from Polish electric energy market was presented. Vector Autoregressive models of prices and volumes of electric energy from the Day Ahead Market (DAM), the Internet Electricity Trading Platform (IETP), and Balance Market (BM) were applied to describe similarities and dependence between them.(original abstract)
Twórcy
  • The Karol Adamiecki University of Economics in Katowice, Poland
Bibliografia
  • Hamilton J.D. (1994): Time Series Analysis. Princeton University Press. Princeton.
  • Lutkepohl H., Kratzig M. (2004): Applied Time Series Econometrics. Cambridge University Press, Cambridge.
  • Osińska M. (2006): Ekonometria Finasowa. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  • Sims C.A. (1980): Macroeconomic and Reality. "Econometrica". 48, pp. 1-48.
  • Zivot E., Wang J. (2006): Modeling Financial Time Series with S-plus. Springer Science and Business Media, New York.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171223963
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.