PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | nr 53 Metody wnioskowania statystycznego w badaniach ekonomicznych | 81-89
Tytuł artykułu

Estimation Method for Quantile Regression

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
In this paper the estimation of linear quantile regression model is presented. That kind of model can be used for modelling conditional VaR using only the pertinent information that determines quantiles of interest. Moreover, both the classical quantile regression models and nonparametric estimation approaches are shown. (original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
  • The Karol Adamiecki University of Economics in Katowice, Poland
Bibliografia
  • Chernozhukoy V., Umantsev. L. (2001): Conditional Value-at-Risk: Aspects of Modeling and Estimation. "Empirical Economics", 26, pp. 271-292.
  • Koenker R., Bassett G. (1978): Regression Quantiles. "Econometrica". 46. pp. 33-50.
  • Koenker R.. Hallok K.E (2001): Quantile Regression. "Journal of Economic Perspective", 15,4, pp. 143-156.
  • Koenker R.. Machado G. (1999): Goodness of Fit and Related Interence Processes for Quantile Regression. "Journal of American Statistical Association". 94. 448, pp. 1296-1310.
  • Koenker R., Portnoy S. (1997): Quantile Regression. "Working Paper", 97-0100. University of Illinois, Urbana-Champaign.
  • Trzpiot G. (2003): Analiza portfelowa z wykorzystaniem metody momentów i dominacji stochastycznych - podejście kwantylowe. "Prace Naukowe", 990, AE, Wrocław, pp. 216-224.
  • Trzpiot G. (2004): Kwantylowe miary ryzyka. "Prace Naukowe", 1022, AE, Wrocław, pp. 420-430.
  • Trzpiot G. (2006): O nieparametrycznych metodach estymacji VaR i ETL. W: Modelowanie preferencji a ryzyko' 05, AE, Katowice, pp. 229-238.
  • Trzpiot G. (2007): Regresja kwantylowa a estymacja VaR. "Prace Naukowe", 1176, AE, Wrocław, pp. 465-471.
  • Trzpiot G. (2008): Implementacja metodologii regresji kwantylowej w estymacji VaR. "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania", nr 9, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, pp. 316-323.
  • Yu K. and Jones M.C. (1998): Local linearquantile regression. "Journal of American Statistical Association", 93, 441, pp. 228-237.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171223777
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.