PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 97 Modelowanie preferencji a ryzyko '12 | 352-365
Tytuł artykułu

Procesy ryzyka z zależnymi wypłatami

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Risk Process with Dependent Claims
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W pracy przedstawiona została analiza wypływu intensywności napływu składki c na prawdopodobieństwo miny. Rozpatrzono warianty obejmujące różne wartości kapitału początkowego u i stopnia zależności wypłat reprezentowanego poprzez wartość parametru Ω rodziny funkcji łączących Claytona. Otrzymano w niektórych przypadkach nieregularność, brak monotonicznej zależności prawdopodobieństwa ruiny od tych czynników. W następnych pracach autor zamierza zbadać wpływ prawdopodobieństwa q wystąpienia większej wypłaty na prawdopodobieństwo ruiny.(fragment tekstu)
EN
The risk processes when the claims may be dependent are studied. It is more realistic attempt than in the classical risk process, when the independent claims are assumed. The continuous risk process is investigated from the ruin theory point of view. The probability of ruin within an infinite time horizon is derived. The influence of the premium rate on the probability of ruin is analysed. The dependent structure of claims is described by the Archimedean copula. The case of the strict dependent claims are studied, too. The nonregular, nonmonotonic relations between the probability of ruin and the premium rate or other factors are observed.(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
  • Genest C., Marceau E., Mesfioui M. (2003). Compound Poisson Approximations for Individual Models with Dependent Risks. Insurance: Mathematics and Economics, 32.
  • Heilpern S. (2010). Wyznaczanie prawdopodobieństwa ruiny, gdy struktura zależności wypłat jest opisana archimedesową funkcją łączącą. W: Zagadnienia aktuarialne - teoria i praktyka. Red. W. Otto. UW, Warszawa.
  • Heilpern S. Analiza wpływu stopnia zależności wypłat na prawdopodobieństwo ruiny. Ekonometria (w druku).
  • Kaas K, Goovaerts M., Dhaene J., Denuit M. (2001). Modern Actuarial Risk Theory. Kluwer, Boston.
  • Modele aktuarialne. (2000). Red. W. Ostasiewicz. AE, Wrocław.
  • Nelsen KB. (1999). An Introduction to Copulas. Springer, New York
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171222573
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.