PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 97 Modelowanie preferencji a ryzyko '12 | 133-148
Tytuł artykułu

Wzorzec modelu oczekiwanej użytecznosci a rozwój teorii decyzji

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Pattern of the Expected Utility Model and the Development of Decision Theory
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Tradycyjnie w literaturze z zakresu teorii decyzji, ze względu na odmienne założenia o podejmującym decyzje, mówi się o podziale na nurt normatywny i deskryptywny. Jednak teorie takie nie są wzajemnie niezależne i nie można ich rozdzielać w sposób radykalny. Dobry model deskryptywny opisujący zahowanie decydentów w sytuacji wyboru wariantu ryzykownego, ze względu na swoją wartość predykcyjną, staje się modelem normatywnym. I odwrotnie, przyjmowany przez osoby jakiś model normatywny spełnia funkcje deskryptywne, a zatem pozwala przewidywać rzeczywiste zachowania jednostek. Istniejący podział na teorie normatywne i deskryptywne jest nieostry i proponuje się rozróżniać inne dwa podejścia: konwencjonalne i niekonwencjonalne. Podział taki uwzględnia indywidualną racjonalność w procesie wyboru, a więc to, co z punktu widzenia podejmującego decyzje stanowi o jego istocie. (fragment tekstu)
EN
Two main approaches dominate in the theory of risky choices. The welI known standard models are consistent with the paradigm of the expected utility theory. AlI theories based on the formal axioms as rules of rational behavior and the utility preference function which is designed to permit observed violations of the independence axiom are called conventional theories. The models of risky choices which can not be reduced to, or expressed purely on terms of a single preference function are called nonconventional. Such theories based on the observed behavior of individuals engaged in risky choices. The nonconventional approach corresponds with the mental activities actually involved in making choices. This paper reviews the main approaches that have been adopted to analyze and describe decisions rules in the context of expected utility theory methodology. (original abstract)
Twórcy
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
  • Chateauneuf A., Walker P. (1999). An Axiomatization of Cumulative Prospect Theory for Decision Under Risk. Journal of Risk and Uncertainty, 18, s. 137-145.
  • Fishburn P.P. (1978). Stochastic Dominance Without Transitive Preferences. Management Science, 24, s. 1268-1277.
  • Friedmana M., Savage L. (1948). The Utility Analysis of Choices Involving Risk. Journal of Political Economy, 56, s. 279-304.
  • Gonzales R., Wu.G. (1999). On the Shape of the Probability Weighting Function. Cognitive Psychology, 38, s. 129-166.
  • Kahneman D., Tversky A (1979). Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk. Econometrica, 47, s. 263-291.
  • Lattimore P.K., Baker J.R., Witte AD. (1992). The Influence of Probability on Risky Choice. Journal of Economic Behavior Organization, 17, s. 377-400.
  • Prelec D. (1998). The Probability Weighting Function, Econometrica, 66, s. 497-527.
  • Quiggin J. (1982). A Theory of Anticipated Utility. Joumal of Economic Behavior and Organization, 35, s. 160-169.
  • Starmer C. (2000). Developments In Non-Expected Utility Theory: The Hunt for a Descriptive Theory of Choice under Risk. Journal of Economic Literature, 38, s. 332-382.
  • Todd P., Gigerenzer G. (2003). Bounding Rationality to the World. Joumal of Economic Psychology, 24, 2, s. 143-165
  • Tversky A, Kahneman D. (1992). Advances in Prospect Theory: Cumulative Representation of Uncertainty. Joumal of Risk and Uncertainty, 5, p. 297-323.
  • Yaari M.E. (1987). The Dual Theory of Choice Under Risk. Econometrica, 55, s.95-115.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171220445
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.