PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | nr 57 Ryzyko w procesach gospodarczych, społecznych i inwestycjach kapitałowych | 69-89
Tytuł artykułu

Efektywność sieci neuronowej w analizie portfelowej na przykładzie spółek GPW w Warszawie

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Efficiency of the Neuron Network in the Analysis Based on the Example of the Warsaw GPW Companies
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Badanie przedstawione w pracy jest próbą zastosowania sieci neuronowych w klasyfikacji i wyborze najatrakcyjniejszych spółek na GPW w Warszawie z wykorzystaniem danych fundamentalnych.(fragment tekstu)
EN
The article describes the methodology of the network. The example of the optimising portfolio structure of an insurance company has been used to show how the above-mentioned method works.(original abstract)
Twórcy
  • Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Bibliografia
  • Barr D.S., Mani G: Using Neural Nets to Manage Investments. AI Expert, 1994, s. 16-21.
  • Beltratti A., Margarita S., Terna P.: Neural Networks for Economic and Financial Modelling. ITCP, London 1996.
  • Berry M.J.A., Linoff G.S.: Mastering Data Mining. John Wiley & Sons, New York 2000.
  • Deboeck G: Investment Maps of Emerging Markets. W: Visual Explorations in Finance. Red. G. Deboeck, T. Kohonen. Springer-Verlag 1997, s. 83-105.
  • Domaradzki R.: Sieci neuronowe w predykcji i prognozowaniu. AE, Kraków 2003.
  • Duch W., Korbicz J., Rutkowski L., Tadeusiewicz R.: Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna 2000. Tom 6: Sieci neuronowe. Akademicka Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2000.
  • Elton E., Gruber M.J.: Modern Portfolio Theory an Investment Analysis. Wiley&Sons, New York 1991.
  • Haefke C., Helmenstein C.: Neural Networks in the Capital Markets: An Application to Index Forecasting. "Computational Economics" 1996, s. 37-50.
  • Hastie T., Tibshirani R., Friedman J.: The Elements of Statistical Learning. Data Mining, Inference, and Prediction. Springer-Verlag, New York-Berlin-Heidelberg 2001.
  • Hiemstra Y.: Linear Regression Versus Backpropagation Networks to Predict Quarterly Stock Market Excess Returns. "Computational Economics" 1996, s. 67-76.
  • Hertz J., Krogh A.: Wstęp do teorii obliczeń neuronowych. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1995.
  • Kohonen T.: Self-organizing Maps. Springer- Verlag, Berlin 1995.
  • Lula P., Morajda J.: Klasyfikacja wzorców występujących w finansowych szeregach czasowych przy użyciu sieci neuronowych Kohonena. Zeszyty Naukowe AE nr 604, Kraków 2002.
  • Morajda J., Domaradzki R.: Application of Cluster Analysis Performed by SOM Neural Network to the Creation of Financial Transaction Strategies. "Journal of Applied Computer Science" 2005.
  • Morajda J.: Applications of Neural Networks in the financial Markets - selected aspects - Proceedings of the 4th Conference "Neural Networks and Their Applications" in Zakopane 1822.05.1999, Częstochowa 1999.
  • Morajda J.: Neural Networks as Predictive Models in Financial Futures Trading Proceedings of the 5th Conference ""Neutral Networks and Soft Computing" in Zakopane 6-10.06.2000, Częstochowa 2000.
  • Morajda J.: Neural Network and Their Economic Applications. W: Artificial Intelligence and Security in Computing Systems. Red. J. Sołdek, L. Drobiazgiewicz. Kluwer Academic Publishers, Boston/Dordrecht/London 2003.
  • Łuniewska M., Tarczyński W.: Metody wielowymiarowej analizy porównawczej na rynku kapitałowym. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
  • Osowski S.: Sieci neuronowe do przetwarzania informacji. Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2000.
  • Osowski S.: Sieci neuronowe w ujęciu algorytmicznym. Wydawnictwa Naukowo- Techniczne, Warszawa 1996.
  • Rutkowska D., Piliński M., Rutkowski M.: Sieci neuronowe, algorytmy genetyczne i systemy rozmyte. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
  • Neural Network in the Capital Markets. Red. A.P. Refenes. Wiley. Chichester 1995.
  • Schoeneburg E.: Stock Price Prediction Using Neural Networks. A Project Report. ""Neurocomputing" 1990, Vol. 2.
  • Szkutnik W.: Stochastyczna optymalizacja struktury portfela akcji. "Studia Ekonomiczne" 2001, nr 20, s. 105-116.
  • Szkutnik W.: Statystyczny wariant wyboru strategii tworzenia portfela akcji. Red. M. Nowiński. Systemy wspomagania decyzji grupowych. Prace Naukowe nr 717, AE, Wrocław 1996, S. 133-140.
  • Tadeusiewicz R.: Sieci neuronowe. Akademicka Oficyna Wydawnicza RM, Warszawa 1993.
  • Timothy Masters: Sieci neuronowe w praktyce. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1996.
  • Tyran M.: Wskaźniki finansowe. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
  • Trippi R.R., Turban E.: Neural Network in Finance and Investing. Probus Publishing, Chicago 1996.
  • Witkowska D.: Sztuczne sieci neuronowe i metody statystyczne. Wybrane zagadnienia finansowe. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2002.
  • Żurada J., Barski J., Jędruch W.: Sztuczne sieci neuronowe. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
  • www.notoria.pl
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171220153
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.