PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1993 | nr 404 | 33-38
Tytuł artykułu

Nieparametryczny estymator wartości średniej szeregu czasowego z autoregresyjnym składnikiem losowym

Warianty tytułu
Non-Parametric Estimator of the Mean Value of a Time Series with an Autoregressive Random Component
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszej pracy jest przedstawienie nieparametrycznego estymatora wartości średniej szeregu czasowego z autoregresyjnym składnikiem losowym. (fragment tekstu)
EN
In the paper there is presented a generalization of W.H. Wong's theorem on non-parametric estimator of the mean value of a time series to the case when errors are generated by an autoregressive first-order stochastic process.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
33-38
Opis fizyczny
Twórcy
  • Akademia Ekonomiczna w Krakowie
autor
  • Akademia Ekonomiczna w Krakowie
Bibliografia
  • Buja A., Hastie T., Tibshirani R., Linear Smoothers and Additive Models, "The Annals of Statistic", June 1989, vol. 17, No. 2.
  • Collomb G., Non-Parametric Time Series Analysis and Prediction: Uniform Almost Sure Convergence of the Window and K-NN Autoregression Estimates, "Statistics" 1985, vol. 16, No. 2.
  • Efron B., Estimating the Error Rate of a Prediction Rule: Improvement on Cross - Validation, "Journal of the American Statistical Association", June 1983, vol. 78, No. 382.
  • Goldberger A.S., Teoria ekonometrii, PWE, Warszawa 1972.
  • Wong W.H., On the Consistency of Cross - Validation in Kernel Non-Parametric Regression, "The Annals of Statistic" 1983, vol. 11, No. 2.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171198683
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.