PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 33 | nr 198 | 110-119
Tytuł artykułu

Składka stop-loss w zależnym modelu ryzyka

Warianty tytułu
Stop-loss Premium in the Dependent Risk Model
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Ubezpieczyciel, chcąc chronić portfel ubezpieczeniowy przed dużymi pojedynczymi szkodami albo przed bardzo dużą liczbą małych szkód, które łącznie dają wielką stratę w całym portfelu, stosuje reasekurację. W reasekuracji szkodowości najczęściej stosowaną składką jest składka stop-loss. Jeżeli S oznacza całkowitą szkodę w reasekurowanym portfelu, a d jest poziomem retencji cedenta, to składka netto reasekuratora wynosi π(d)=E[(S-d)+] W klasycznym modelu ryzyka zakłada się, że wysokość wypłat dokonywanych przez ubezpieczyciela jest niezależna. Jednak to założenie jest niewłaściwe. Zależność wypłat może wynikać z faktu, że w portfelu znajdują się polisy wykupione przez małżeństwo albo grupę osób, które narażone są na to samo ryzyko. W pracy zostanie rozważony wpływ zależności na wielkość składki stop-loss. (abstrakt oryginalny)
EN
In the classical risk model it is assumed that the individual claim sizes are independent. However, in the practical application of this model this assumption is not appropriate. For example, several policies may concern the same person or a marriage may have a policy in the same portfolio. In the second case, it is dependence, because both are ex-posed to the same risks. To consider a group life (or health) insurance of the employees working in the same place, it is necessary to take into consideration the dependence between the risks of an insurance portfolio. The employees are exposed to the same risks, such as ill-ness (e.g. flu), a single event (e.g. the collapse of a workshop). In order to protect oneself against large individual claims or against the fluctuation in the number of claims, the insurer takes out reinsurance cover for his insurance portfolio. If S is the aggregate claim amount and d is a retention, then the net stop-loss premium is defined π(d)=E[(S-d)+] The effect of the dependence on the stop-loss premium will be considered in this paper. (original abstract)
Rocznik
Tom
33
Numer
Strony
110-119
Opis fizyczny
Twórcy
  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
  • Cossette H., Gaillardetz P., Marceau E., Rioux J. (2002), On two dependent individual risk model, „Insurance: Mathematics and Economics”, vol. 30.
  • Dhaene J., Denuit M. (1999), The safest dependence structure among risks, „Insurance: Mathematics and Economics”, vol. 25.
  • Dhaene J., Goovaerts M. (1996), Dependency of risks and stop-loss order, „Astin Bulletin”, vol. 26, no 2.
  • Dhaene J., Goovaerts M. (1997), On the dependency of risks in the individual life model, „Insurance: Mathematics and Economics”, vol. 19(3).
  • Hu T., Wu Z. (1999), On dependence of risks and stop-loss premium, „Insurance: Mathematics and Economics”, vol. 24.
  • Klugman S.A., Panjer H.H., Willmot G.E. (1998), Loss Models. From Data to Decision, John Wiley & Sons, New York.
  • Ribas C., Marin-Solano J., Alegre A. (2003), On the computation of the aggregate claims distribution in the individual life model with bivariate dependencies, „Insurance: Mathematics and Econom-ics”, vol. 32.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171198621
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.