PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 179 | 145-157
Tytuł artykułu

Analiza zmienności kursu złotego do euro w okresie od stycznia 2007 roku do marca 2011 roku - próba oceny zdolności złotego do wejścia do ERM II

Warianty tytułu
Analysis of the Polish Zloty Exchange Rate Volatility in the Period January 2007 - March 2011 - an Attempt to Assess the Polish Zloty's Capability to Enter ERM II
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zmienność kursu złotego do euro jest ważnym czynnikiem determinującym moment wprowadzenia złotego do mechanizmu kursu walutowego ERM II (exchange rate mechanism, ERM) i będzie wpływać na ocenę wypełnienia kursowego kryterium konwergencji. Artykuł prezentuje zarys mechanizmu kursu walutowego ERM II oraz zmienność kursu złotego do euro na tle zmienności forinta węgierskiego, korony czeskiej, leja rumuńskiego, funta brytyjskiego oraz korony szwedzkiej w okresie od stycznia 2007 roku do marca 2011 roku. Dzienne ERY (exchange rate volatility) kursu złotego do euro w okresie od 1 kwietnia 2009 roku do 31 marca 2011 roku było ponad 14-krotnie wyższe od dziennego ERV kursu słoweńskiego tolara do euro oraz 3-krotnie wyższe od dziennego ERV kursu korony słowackiej do euro w dwuletnim okresie poprzedzającym pobyt tych walut w ERM II. (abstrakt oryginalny)
EN
The Polish zloty exchange rate volatility against the euro is an important determinant of the time of entry into Exchange Rate Mechanism II and it would influence the assessment of whether the exchange rate convergence criterion has been fulfilled. The paper discusses Exchange Rate Mechanism II and the Polish zloty exchange rate volatility against the background of the volatility of the Hungarian forint, the Czech koruna, the Romanian leu, the British pound and the Swedish krona from January 2007 to March 2011. Daily Exchange Rate Volatility (daily ERV) of the Polish zloty against the euro from January 1, 2009 to March 31, 2011 was more than 14 times higher than the Slovenian tolar ERV and 3-times higher than the Slovak koruna ERV during the 2-year period preceding their participation in ERM II. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
145-157
Opis fizyczny
Twórcy
  • Uniwersytet Łódzki; Narodowy Bank Polski
Bibliografia
  • European Central Bank, 2010, Convergence Report, Frankfurt am Main.
  • Goldstein, M., 2002, Managed Floating Plus, Institute for International Economics, Washington.
  • Marcinkowska-Lewandowska, W., Rubaszek, M., Serwa, D., 2009, Analiza kursu walutowego, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
  • Narodowy Bank Polski, 2011, Informacja po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej w dniach 10-11 maja 2011 r., Warszawa.
  • Rozkrut, M., Woreta, R., 2005, Sukcesy i porażki Grecji na drodze do strefy euro. Wnioski dla nowych krajów UE, Materiały i Studia, nr 188, NBP, Warszawa.
  • Rubaszek, M., Serwa, D., 2009, Modele kursu równowagi, w: Marcinkowska-Lewandowska, W. (red.), Analiza kursu walutowego, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171197445
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.