PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2011 | nr 6 | 861-870
Tytuł artykułu

Procedura back-testing jako metoda oceny ryzyka kredytowego

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedstawione metody oceny jakości oszacowań prawdopodobieństw niewypłacalności umożliwiają bankowcom z jednej strony stałe prowadzenie kalibracji wykorzystywanych modeli, z drugiej zaś strony wpisują się w system ogólnej kontroli i nadzoru nad procesem zarządzania ryzykiem. Niezależnie bowiem od czynności podejmowanych przez analityków bankowych, którzy zarządzają bezpośrednio ryzykiem kredytowym na podstawie wyników analizy back-testingu, istotną funkcją tych analiz jest możliwość nadzoru zarządu banku nad procesem podejmowania ryzyka. Kontrola ta dokonuje się poprzez analizę przekroczeń wyznaczonych limitów. Stąd system limitów powinien obejmować wszystkie istotne wskaźniki ryzyka. Powinien zawierać bezpieczne dla banku przedziały, w których powinny znajdować się wartości tych wskaźników. Zasada ta odnosi się również do błędów prognoz ex post. (fragment tekstu)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
861-870
Opis fizyczny
Twórcy
  • Institute for Financial Services
Bibliografia
  • Basel Committee on Banking Supervision, Annex 10a: Supervisory Framework for the Use of "Backtesting" in Conjunction with the Internal Models Approach to Market Risk Capital Requirements, w: International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards, Bank for International Settlements, 2006.
  • Braun A., Rymaszewki R, Schmieser H., A Traffic Light Approach to Solvency Measurement of Swiss Occupational Pension Funds, "Working Papers on Risk Management and Insurance" nr 74, University of St. Gallen, 2010.
  • Blochwitz S., Hohl S., Tasche D., Wehn CS., Reconsidering Ratings, Deutsche Bundesbank, "Working Paper", May 2005.
  • Blochwitz S., Hohl S, Tasche D., Wehn CS., Validating Default Probabilities on Short Time Series. Deutsche Bundesbank, "Working Paper", May 2004.
  • Coppens F., Gonzalez K, Winkler G., The Performance of Credit Ratings Systems in the Assessment of Collateral Used in Eurosystem Monetary Policy Operations, Occasional Paper Series, European Central Bank 2007.
  • Emmer S., Tasche D., Calculating Credit Risk Capital Charges with the One-factor Model, 2005, http://arxiv.org/abs/cond-mat/0302402v5
  • Engelman B., The Basel II Risk Parameters: Estimation, Validation, and Stress Testing, Springer, Berlin-Heidelberg-New York 2006.
  • Ferguson T.S., Mathematical Statistics. A Decision Theoretic Approach, Academic Press, London 1967.
  • Hamerle A., Liebig T, Scheule H, Forecasting Credit Portfolio Risk, Deutsche Bundesbank, "Working Paper", May 2004.
  • Jajuga K., Statystyczna analiza wielowymiarowa, WN PWN, Warszawa 1993.
  • Johnson R.A., Wichern D.W., Applied Multivariate Statistical Analysis, Prentice-Hall, New Jersey 1998.
  • Krzyśko M., Analiza dyskryminacyjna, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1990.
  • Pluto K., Tasche D., Thinking Positively, "Risk" 2005, nr 18(8).
  • Schuermann T, Hanson S., Estimating Probability of Default, Federal Reserve Bank of New York, "Staff Reports" 2004.
  • Svec M., PD Backtesting Empirycal Study on Credit Retail Portfolio, CSOB Bank 2009.
  • Tasche D., A Traffic Lights Approach to PD Validation, Deutsche Bundesbank, "Working Paper" May 2003.
  • Tasche D., Remarks on the Monotonicity of Default Probabilities, Deutsche Bundesbank, "Working Paper" 2002.
  • Vasicek O., The Distribution of Loan Portfolio Value, "Risk" 2002, nr 12.
  • Vasicek O., "Working Paper", KMV Corporation, 1991.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171194879
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.