PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | nr 4/2 | 341-351
Tytuł artykułu

Współczynniki delta i gamma w analizie barierowych opcji kupna

Autorzy
Warianty tytułu
Delta and Gamma Parameters in the Analysis of the Barrier Call Options
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Opcje barierowe należą do klasy opcji uwarunkowanych. Dochód z nich zależy od przekroczenia (w okresie ważności opcji) przez cenę instrumentu bazowego ustalonej w momencie zawarcia umowy wartości, zwanej barierą. W analizie kontraktów opcyjnych szczególne znaczenie mają współczynniki delta i gamma. W artykule porównano kształtowanie się wartości analizowanych greckich parametrów zwykłych opcji kupna i barierowych opcji kupna. Ilustracja empiryczna przeprowadzona jest na podstawie symulacji wyceny opcji walutowych wystawionych na EUR/PLN. (abstrakt oryginalny)
EN
Barrier options are path-dependent Options. The article presents the issues connected with the Barrier call options. The empirical data included in the article are concerned with the pricing simulations of the Barrier call options. The aim of the article is to examine the influence of selected factors on the delta and gamma of the Barrier call options. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
341-351
Opis fizyczny
Twórcy
autor
  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Bibliografia
  • Dziawgo E., (2008), Opcje barierowe w zarządzaniu ryzykiem -charakterystyka instrumentu, [w:] Rynek kapitałowy w Polsce i na świecie -jak mądrze inwestować, Buczek S., Fierla A. (red), Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
  • Dziawgo E., (2004), Modele kontraktów opcyjnych, Wydawnictwo Mikołaja Kopernika, Toruń.
  • Hull J. C. (2002), Options, Futures and Other Derivatives, Prentice Hall International, Inc
  • Jajuga K. (2004), Opcje egzotyczne - wprowadzenie, "Rynek Terminowy" nr l
  • Napiórkowski A. (2002), Charakterystyka, wycena i zastosowanie wybranych opcji egzotycznych, NBP Departament Analiz i Badań, Warszawa
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171193083
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.