PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | nr 115 | 61-75
Tytuł artykułu

Trafność krótkookresowego prognozowania rozwoju sektora ubezpieczeniowego na podstawie danych jakościowych

Warianty tytułu
The Effectiveness of Short Term Forecasting of Financial Sector on the Basis of Qualitative Data
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W opracowaniu podjęto próbę prognozowania rozwoju sektora ubezpieczeniowego za pomocą modeli ekonometrycznych, w których w roli zmiennych objaśniających występują proste i złożone wskaźniki jakościowe (salda prognozy i salda diagnozy) pochodzące z badań metodą testu koniunktury. W artykule zastosowano procedurę badawczą wykorzystującą do doboru zmiennych test przyczynowości Grangera, a następnie budowę modeli ekonometrycznych. Modele ekonometryczne szacowano na podstawie danych kwartalnych obejmujących okres od 1995 do 2007 roku, zaś prognozy dotyczą kolejnych kwartałów z lat 2007-2008. Dla prognoz tych przeprowadzono ocenę trafności ex post z wykorzystaniem całego zestawu mierników statystycznych. (fragment tekstu)
EN
The paper is an attempt at forecasting the development of Insurance sector with the use of econometric models which apply, as their explanatory variables, simple and composite qualitative indicators (forecast balances and diagnosis balances) obtained from business tendency surveys. In the models assessed, in turn, quantitative (statistic) values will serve as explanatory variables - the value of premiums collected, the value of claims paid and the claims ratio. Among others, the following values will be used in econometric models as simple indicators: value of premiums collected, number of damage cases, value of claims paid, claims ratio, the insurance company's financial situation. Synthetic indicators of business tendency survey, which characterize changes in the scope of demand, current sales, insurance companies' financial situation and general assessment of business tendency on the insurance market (PIKU), were constructed on the basis of these indicators. Over a half of the forecasting models presented in the article lead to forecasts with a very high accuracy (MAPE below l %). In turn, the forecasting errors result mainly from their bias (incorrect forecasting of an average level of the phenomenon analyzed), while with respect to flexibility and compliance of theoretical values with the actual ones, the models proved to be useful. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
61-75
Opis fizyczny
Twórcy
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
  • Adamowicz E., Dudek E., Walczyk S., The usefulness of Business Survey Data for Short-term Forecasting, Selected Papers submitted to the 27* CIRET Conference, Warsaw 2004
  • Anderson O., The Business Test of the IFO Institute for Economic Research and its theoretical model, „Review of the International Statistical Institute" no. 20, 1952
  • Bloesch D., Etter R., Business Surveys in the Financial Sector, „ETH Working Papers", Ziirich 2003
  • Carlson J.A., Parkin J.M., Inflation Expectations, „Econometrica" no. 42, 1975
  • Charemza W., Deadman D.F., Nowa ekonometria, PWE, Warszawa 1997, s. 172-176
  • Crosilla L., Leproux S., Leading Indicators on Construction and Retail Trade Sectors Based on ISAE Survey Data: Some Preliminary Results, Selected Papers submitted to the 28* Ciret Conference, Rome 2006
  • Etter R., Graff M., Estimating and Forecasting Production and Order in Manufacturing Industry from Business Survey Data. Evidence from Switzerland based on Structural Patterns from 1990-2000, Selected Papers submitted to the 26* Ciret Conference, Taipei 2002
  • Garczarczyk J., Matusewicz R., Economic Performance in the Polish Banking Sector -Accuracy Evaluation of the Results Obtained from the Business Tendency Survey, Selected Papers submitted to the 26* Ciret Conference, Taipei 2002
  • Garczarczyk J., Mocek M., Olejnik L, Skikiewicz R., The Construction and Performance of Composite Indicators from the Business Tendency Survey of the Banking Sector in Short-term Macroeconomic Forecasting, Selected Papers submitted to the 28* Ciret Conference, Rome 2006
  • Garczarczyk J., Mocek M., Olejnik L, Skikiewicz R., Wskaźniki koniunktury finansowej w diagnozowaniu i prognozowaniu rozwoju gospodarki, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2006
  • Jaeger A., Mechanical Detrending by Hodrick-Prescott Filtering: A Note, „Empirical Economics" no. 19, 1944, s. 493
  • Parigi G., Schlitzer G., Quarterly Forecast of the Italian Business Cycle by Means of Monthly Economic Indicators, „Journal of Forecasting" no. 14, 1995
  • Pesaran M.N., Expectations Formation And Macroeconomic Modelling, in: P. Malgrange, P. Muet, Contemporary Macroeconomic Modelling, Blackwell 1984
  • Vrabic Kek B., Certanec B., Comparison of Business Tendency Survey Results with Quantitative Statistics, Selected Papers submitted to the 28* CIRET Conference, Rome 2006
  • Wskaźniki wyprzedzające, (red.) M. Biec, Prace i Materiały IRG SGH nr 77, 2006 Warszawa
  • Zeliaś A., Pawełek B., Wanat S., Prognozowanie ekonomiczne, WN PWN, Warszawa 2003
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171193061
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.