PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2002 | z. 8 | 81-94
Tytuł artykułu

Uwagi o metodach doboru zmiennych objaśniających w liniowych modelach ekonometrycznych

Warianty tytułu
Remarks on the Selection Methods of the Explanatory Variables in Linear Econometric Models
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Optymalne wyspecyfikowanie zmiennych objaśniających to problem o doniosłym znaczeniu, gdyż prawidłowy wybór zmiennych objaśniających rzutuje na poprawność kolejnych etapów modelowania ekonometrycznego. W pracy omówiono wybrane metody doboru zmiennych objaśniających w liniowych modelach ekonometrycznych. Przedstawiono ich wady i zalety oraz konsekwencje stosowania algorytmów doboru zmiennych objaśniających bez podstaw ekonomicznych. (abstrakt oryginalny)
EN
In this paper we consider different methods of a selection of explanatory variables in linear models. Their advantages as well as their faults are discussed. (original abstract)
Twórcy
  • Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie
Bibliografia
  • KOLUPA M., GRUSZCZYŃSKI M., Miary zgodności, metody doboru zmiennych, problemy współliniowości, PWN, Warszawa 1979.
  • HELLWIG Z., Problem optymalnego wyboru predyktat, Przegląd Statystyczny, 3-4 (1969), 221-236.
  • SADOWSKI W., Ekonometria, WSHiP, Warszawa l998.
  • HELLWIG Z., Efekt katalizy w modelu ekonometrycznym, jego wykrywanie i usuwanie, Przegląd Statystyczny, 2 (1977), 179-190.
  • GREENE W. H., Econometric Analysis, New York University 2000.
  • SADOWSKI W., O nadmiernej eksploatacji "próby" w badaniach ekonometrycznych, Przestrzenno czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk ekonomicznych, Kraków 1995.
  • SADOWSKI W., Ekonometryczny żart, czyli rzecz o doborze zmiennych objaśniających, Przestrzenno czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk ekonomicznych, Kraków 1998.
  • LOVELL M. C., Data Mining, The Review of Economics and Statistics, No 65 (1983).
  • ZELIAŚ A., Uwagi o problemie optymalnego wyboru wektora zmiennych objaśniających, Przegląd Statystyczny, 2, 1970, 193-210.
  • PODGÓRSKA M., GRUSZCZYŃSKI M., Ekonometia, SGH, Warszawa 2000.
  • KOLUPA M., Uwagi o efekcie katalizy w liniowym modelu ekonometrycznym, Przegląd Statystyczny, 4 (1978), 517-521.
  • HELLWIG Z., Przechodniość relacji skorelowania zmiennych losowych i płynące stąd wnioski ekonometryczne Przegląd Statystyczny, 1 (1976), 3-20.
  • HELLWIG Z., Problem wyboru zmiennych a zagadnienie łącznie odpornych (robust) estymatorów parametrów modelu ekonometrycznego, Przegląd Statystyczny, 4 (1978), 485-494.
  • WYDYMUS S., Wybór wektora zmiennych objaśniających do modelu prognostycznego, Przegląd Statystyczny, 2 (1975), 219-228.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171192671
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.