PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2002 | z. 8 | 9-18
Tytuł artykułu

Jednorównaniowy liniowy model ekonometryczny a para korelacyjna

Autorzy
Warianty tytułu
Linear Econometric Model with One Equation and the Corelation Pair
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W pracy omówiono związek pomiędzy oszacowaniami aj parametru αj modelu Y = α0Z0+ ··· + αkZk + e, (1) którego zmienne wyróżnione nie są standaryzowane, a oszacowaniami bj parametru βj modelu Y(s) = β1Z1(s) + ··· +βkZk(s) + ƒ, (2) którego wyróżnione zmienne są standaryzowane. Model ten może być opisany przez parę korelacyjną (R(k), R0(k)). Innymi słowy, zamiast mówić o teorii modelu typu (2) można mówić o teorii par korelacyjnych. Model (2) wyznacza parę korelacyjną, para korelacyjna zaś opisuje odpowiedni model. (abstrakt oryginalny)
EN
We describe the corespondence beetwen the estimation aj of the parameter α j of the model Y = α0Z0+ ··· + αkZk + e with the distinguishable variables which aren't standardized and the estimation bj of the parameter βj of the model Y(s) = β1Z1(s) + ··· +βkZk(s) + ƒ, with the distinguishable variables which are standardized. The equivalence of this model with correlation pair are presented. (original abstract)
Twórcy
  • Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie
Bibliografia
  • HELLWIG Z., Przechodniość skorelowania zmiennych losowych i płynące stąd wnioski ekonometryczne, Przegląd Statystyczny, 3 (1976).
  • HELLWIG Z., Efekt katalizy, jego wykrywanie i usuwanie, Przegląd Statystyczny, 2 (1977).
  • HAUKE J., POMIANOWSKA J., Związki korelacyjne i kryteria nieujemnej określoności macierzy, Przegląd Statystyczny, 3 (1987).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171192661
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.