PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | Modelowanie preferencji a ryzyko '10 | 35-45
Tytuł artykułu

Współczynniki transformaty falkowej jako narzędzie generujące prognozę przedziałową szeregów czasowych

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W pracy "Współczynniki transformaty falkowej jako narzędzie generujące prognozę przedziałową szeregów czasowych" (M. Dyduch) przeprowadzono prognozę szeregu prezentującego kurs wymiany euro. W tym celu zaproponowano model integrujący sieci neuronowe i transformatę falkową. Dyskretna transformatę falkową przeprowadzono algorytmem "a torus". Prognozowane wartości kursu euro otrzymano w ostateczności w oparciu o odwrotna transformatę falkową dla 8-elemetowych przedziałów czasowych. Przy czym wartości prognozowane generowane są w ostatnim etapie w oparciu o współczynniki transformaty falkowej wygenerowane wcześniej przez sieć neuronową. (abstrakt oryginalny)
Twórcy
  • Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Bibliografia
  • 1. Aussum et al (1997). Combing Neural Network Forecast on Wavelet--transformed Scries [J]. Connection Science.
  • 2. Burrus CS., R Gopinath. A., Guo IF (1998). Introduction to Wavelets and Wavelet Transform. Prentice Flail.
  • 3. Chili Ch.K. (1997). Wavelets: A Mathematical Tool for Signal Analysis. SIAM.
  • 4. CoakleyJ. and Fuertes A.-M. (2001). Nonparametric Cointegration Analysis of Real Exchange Rate [J]. Applied Financial Economics.
  • 5. Katsuragi H. (2000). Evidence of Multi-affinity in the Japanese Stock Market. [J]. Physica A.
  • 6. Misiti M., Misiti Y.. Oppenheim G., Poggi J.-M. Wavelet Toolbox User's GuideVersion 1.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171192311
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.