PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2004 | Modelowanie preferencji a ryzyko '04 | 501-507
Tytuł artykułu

Łańcuchy Markowa wielokrotnego wiązania w badaniu stóp zwrotu na WGPW

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W pracy „Łańcuchy Markowa wielokrotnego wiązania w badaniu stóp zwrotu na WGPW” (J. Stawicki) podjęto próbę konstrukcji łańcucha Markowa dla określenia poziomu ceny notowań oraz zmiany stopy zwrotu dla wybranych walorów na WGPW. Klasyczny łańcuch Markowa opisany macierzą przejścia zawierającą prawdopodobieństwa warunkowe przejścia ze stanu i do stanu j zostanie rozbudowany o łańcuchy wielokrotnego wiązania poprzez zbadanie warunkowych prawdopodobieństw przejść. Różnorodne określenie stanów łańcucha Markowa oraz określenie głębokości opóźnienia k pozwoli tworzyć prognozy pasywne oraz aktywne. Te ostatnie mogą być konstruowane w przypadku opisu zmian struktury portfeli. Prognozy takie są podstawą określenia ryzyka inwestowania w papiery wartościowe. (abstrakt oryginalny)
Twórcy
  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Bibliografia
  • 1. Iosifiescu M. (1988). Skończone procesy Markowa i ich zastosowania. PWN, Warszawa
  • 2. Podgórska M., Decewicz A. (2001). Modele Markowa w analizie wyników testu koniunktury. W: Analiza tendencji rozwojowych w polskiej gospodarce na podstawie testu koniunktury. IRG SGH, Warszawa
  • 3. Stawicki J. (2000). Stabilność dominacji i stabilność portfela. W: Rynek kapitałowy – skuteczne inwestowanie. Red. W. Tarczyński. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin
  • 4. Stawicki J. (2000). The Stability of Stochasic Dominance for Finance Processes. W: Dynamic Econometric Models 4. UMK, Toruń
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171191565
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.