PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2004 | Modelowanie preferencji a ryzyko '04 | 149-158
Tytuł artykułu

Analiza ryzyka na rynku kontraktów terminowych Giełdy Energii S.A

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W Polsce rynek energii elektrycznej dopiero się rozwija. 01.07.2000 roku Giełda Energii S.A. zrealizowała pierwsze transakcje na Rynku Dnia Następnego. Od 01.09.2001 roku równolegle do Rynku Dnia Następnego funkcjonuje Rynek Bilansujący, techniczny rynek dobowo-godzinny, który równoważy popyt i podaż na energię elektryczną. 01.10.2002 roku Giełda Energii S.A. wznowiła notowania kontraktów futures. Zawierając umowy na rynku kontraktów terminowych ponosimy ryzyko związane ze zmianą ceny waloru, w który się zaopatrujemy. Celem pracy „Analiza ryzyka na rynku kontraktów terminowych Giełdy Energii S.A”. (A. Ganczarek) jest oszacowanie ryzyka zawarcia kontraktu dla pojedynczego inwestora, jak również oszacowanie ryzyka związanego z ewentualnym niedokontraktowaniem lub przekontraktowaniem. (abstrakt oryginalny)
Twórcy
  • Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Bibliografia
  • 1. Jajuga K., Jajuga T. (1999). Inwestycje. PWN, Warszawa.
  • 2. Kopańska-Bródka D. (1999). Optymalne decyzje inwestycyjne. Akademia Ekonomiczna, Katowice.
  • 3. Metody ekonometryczne i statystyczne w analizie rynku kapitałowego. (2000). Red. K. Jajuga. Akademia Ekonomiczna, Wrocław.
  • 4. Tarczyński W. (1997). Rynki kapitałowe. „Placet", Warszawa.
  • 5. Tarczyński W. (1999). Inżynieria finansowa. „Placet", Warszawa.
  • 6. Weron A., Weron R. (2000). Giełda energii. CIRE, Wrocław.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171191383
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.