PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2004 | Modelowanie preferencji a ryzyko '04 | 137-147
Tytuł artykułu

Problem optymalizacji kontraktów reasekuracyjnych

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Na współczesnym rynkach ubezpieczeniowych reasekuracja nabiera coraz większego znaczenia. Decyzje reasekuracyjne związane są z bezpieczeństwem finansowym zakładu ubezpieczeń, ale jednocześnie wpływają na obniżenie przychodów, stąd podstawowym problemem jest wybór optymalnego kontraktu ubezpieczeniowego. Optymalizacja kontraktów reasekuracyjnych zależy przede wszystkim od punktu widzenia strony umowy reasekuracyjnej. Cedent pragnie maksymalizować wypłatę świadczeń i odszkodowań przez reasekuratora za minimalną cenę, natomiast reasekurator za możliwie najwyższą składkę pragnie ograniczyć wypłatę świadczeń i odszkodowań. Zagadnienia te przedstawiono w pracy „Problem optymalizacji kontraktów reasekuracyjnych” (P. Duszeńko). (abstrakt oryginalny)
Twórcy
  • Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
Bibliografia
  • 1. Asmussen S. (2000). Ruin Probabilities World Scientific, Singapore.
  • 2. Carter R.L. (1995). Reinsurance, Reactions Publishing Group in Association with The Mercantile and General Reinsurance Company plc.
  • 3. Dudkowiak Z. (2000). Metody rachunku aktuarialnego. Politechnika Radomska, Radom.
  • 4. Duszeńko P. (2001). Reasekuracja; typy i ich własności. Uniwersytet Wrocławski, Wrocław.
  • 5. Gajek L., Zagrodny D. (2000). Insurer's Optimal Reinsurance Strategies, Elsevier. Insurance: Mathematics and Economics, 27, 105-112.
  • 6. Gerber H.U. (1995). Life Insurance Mathematics. Springer, Berlin.
  • 7. Hart D.G., Buchman R.A., Howe B.A. (1996). The Actuarial Practice of General Insurance. Institute of Actuaries of Australia, Sydney.
  • 8. Modele aktuarialne (2000). Red. I. Ostasiewicz. Akademia Ekonomiczna, Wrocław.
  • 9. Rolski T., Schmidli H., Schmidt V., Teugels J. (1979). Stochastic Processes for Insurance and Finance. Wiley, Chichester.
  • 10. Stroiński E. (1996). Ubezpieczenia na życie. Wyższa Szkoła Ubezpieczeń i Bankowości, Warszawa.
  • 11. Sundt B. (1993). An Introduction to Non-Life Insurance Mathematics. Karlsruhe.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171191381
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.