PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2004 | Modelowanie preferencji a ryzyko '04 | 121-136
Tytuł artykułu

Problem ryzyka w modelu CAPM

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Model wyceny aktywów kapitałowych CAPM, będący ważnym narzędziem wyjaśnienia koncepcji ryzyka systematycznego, jest w literaturze przedmiotu przedstawiany w dwóch odmiennych ujęciach: empiryczno-poglądowym i aksjomatyczno-dedukcyjnym. Celem pracy „Problem ryzyka w modelu CAPM” (I. Ćwieczek, A. Malawski) jest analiza porównawcza obu ujęć wskazująca na istotne różnice w sferze założeń przedstawionych modeli. W szczególności dotyczą one postaw decydentów względem ryzyka oraz fundamentalnej w teorii ekonomii idei równowagi. (abstrakt oryginalny)
Twórcy
  • Akademia Ekonomiczna w Krakowie
  • Akademia Ekonomiczna w Krakowie
Bibliografia
  • 1. Arrow K. J. (1964). The Role of Securities in the Optimal Allocation of Risk - Bearing. Review of Economic Studies, 31.
  • 2. Czekaj J., Dresler Z. (2002). Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii. PWN, Warszawa.
  • 3. Ćwieczek I. (2002). Aksjomatyczna analiza postaw uczestników rynku względem ryzyka gospodarczego. Akademia Ekonomiczna, Kraków (maszynopis).
  • 4. Duffie D. (1988). Security Markets, Stochastic Models. Academic Press, Boston.
  • 5. Elton E.J., Gruber M.J. (1998). Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych. WIG-Press, Warszawa.
  • 6. Jajuga K., Jajuga T. (1998). Inwestycje. Instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa. PWN, Warszawa.
  • 7. Jajuga K., Kuziak K., Markowski P. (1998). Inwestycje finansowe. Akademia Ekonomiczna, Wrocław.
  • 8. Leahigh D.J. (1999). Zarządzanie finansami. PWE, Warszawa.
  • 9. Lintner J. (1965). Security Prices, Risk and Maximal Gains from Diversification. Journal of Finance, 20, 4.
  • 10. Malawski A. (1999). Metoda aksjomatyczna w ekonomii. Ossolineum, Wrocław.
  • 11. Malina A., Pawełek B., Wanat S., Zeliaś A. (1998). Statystyczne metody oceny ryzyka w działalności gospodarczej. Red. A. Zeliaś. Akademia Ekonomiczna, Kraków.
  • 12. Markowitz H.M. (1952). Portfolio Selection. Journal of Finance, 7, 1.
  • 13. Mossin J. (1966). Eąuilibrium in a Capital Asset Market. Econometrica, 34,4.
  • 14. Sharpe W.F. (1964). Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium under Condition of Risk. Journal of Finance, 19, 3.
  • 15. Skov N.A. (1994). Finanse i Zarządzanie. PRĘT, Warszawa.
  • 16. Smaga E. (1995). Ryzyko i zwrot w inwestycjach. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
  • 17. Yarian H.R. (1997). Mikroekonomia. PWN, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171191379
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.