PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2004 | Modelowanie preferencji a ryzyko '04 | 69-78
Tytuł artykułu

Możliwości zastosowania klasycznych miar efektywności ekonomicznej portfela papierów wartościowych do oceny działalności otwartych funduszy inwestycyjnych

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W pracy „Możliwości zastosowania klasycznych miar efektywności ekonomicznej portfela papierów wartościowych do oceny działalności otwartych funduszy inwestycyjnych” (J. Bednarz) przedyskutowano te możliwości ze szczególnym uwzględnieniem funduszy akcyjnych. Wskazano również na pewne ograniczenia stosowania tych miar. Ograniczenia te wynikają z odmiennych warunków ekonomicznych podejmowania decyzji inwestycyjnych niż przyjmowane w modelu Markowitza oraz modelu CAPM. (abstrakt oryginalny)
Twórcy
  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska
Bibliografia
  • 1. Czekaj J., Woś M., Żarnowski J. (2001). Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce. Z perspektywy dziesięciolecia. PWN, Warszawa.
  • 2. Jacquillat B., Solnik B. (1983). Les Marches Financiers et la Gestion de Portfeuille. Dunod, Paris.
  • 3. Jensen M. (1964). The Performance of Mutual Funds in the Period of 1945-1964. Journal of Finance, 23.
  • 4. Reilly F., Brown К. (1997). Investment Analysis and Portfolio Management. Dryden Press, Fort Worth.
  • 5. Sharpe W. (1966). Mutual Fund Performance. Journal of Business, 39.
  • 6. Simons К (1998). Risk-Adjusted Performance of Mutual Funds. New England Economic Review, 9-10.
  • 7. Steiner M., Bruns Ch. (1995). Weilpapiermanagement. Schäffer-Poeschel Verlag, Stuttgart.
  • 8. Treynor J. (1965). How to Rate Management of Investment Funds. Harvard Business Review, 43.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171191363
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.