PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | Dylematy ekonometrii : księga pamiątkowa dla uczczenia siedemdziesiątych urodzin Profesora Andrzeja Stanisława Barczaka Doktora honoris causa | 93-103
Tytuł artykułu

Model ekonometryczny - kilka refleksji na tle historii i współczesności

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedstawiono kilka refleksji na temat znaczenia modeli ekonometrycznych w rozwoju metod analizy zjawisk gospodarczych i metod podejmowania decyzji ekonomicznych. W pierwszej kolejności omówiono na przykładzie Nagrody Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych rolę ekonometrii w rozwoju tych nauk. W dalszej części przedstawiono sposoby pomiaru ryzyka modelu ekonometrycznego, a na koniec omówiono ryzyko modelu portfela dwóch spółek.
Twórcy
  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu; Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN; Komitet Nauk o Finansach PAN
Bibliografia
  • Barczak A., Jajuga K.: Ekonometria wczoraj, dziś, jutro. Refleksje i prognozy. [w:] Postępy statystyki, ekonometrii i matematyki stosowanej w Polsce Południowej. UE, Kraków 2008, s. 9-19.
  • Jajuga K., Jajuga T: Inwestycje. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
  • Lindbeck A.: The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1969-2007. www.nobelprize.org
  • Markowitz H.: Portfolio Selection. „Journal of Finance” 1952, 7, s. 77-91.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000167900928
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.