PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2010 | nr 4 | 30
Tytuł artykułu

Opcje rzeczywiste (rzeczowe, realne) jako metoda oceny efektywności inwestycji w warunkach niepewności (ryzyka)

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Za główny cel artykułu należy uznać przedstawienie podejścia opcyjnego i uzasadnienie jego zastosowania do oceny efektywności inwestycji rzeczowych. Część pierwsza została poświęcona ogólnej charakterystyce podejścia opcyjnego, w tym omówieniu słabości metod klasycznych opartych na oczekiwanych, zdyskontowanych przepływach pieniężnych, uzasadnieniu analogii między opcjami finansowymi a projektami inwetycyjnymi oraz prezentacji nowego miernika efektywności inwestycji - rozszerzonej wartości zaktualizowanej netto. W części drugiej omówiono różne rodzaje zidentyfikowanych opcji rzeczywistych. Część trzecia dotyczy wyceny tych opcji. (fragment tekstu)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
30
Opis fizyczny
Twórcy
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
  • Amram M., Kulatilaka N. [1999], Real Options. Managing Strategic lnvestment in an Uncertain World, Harvard Business School Press, Boston Massachusetts.
  • Borison A. (2003], Real Options Analysis: Where are the Emperors Clothes?, referat wygłoszony na siódmej konferencji "Real Options Theory Meets Practice", Washington DC.
  • Brealey R.A., Myers S.C. (1999], Podstawy finansów przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  • Brennan M. J., Schwartz E.S. (1 985], Evaluating Natural Resource lnvestments, Journal of Business, 58 (2).
  • Buckley A. (2002], Inwestycje zagraniczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  • Copeland T., Koller T., Murrin J. (1997], Wycena: mierzenie i kształtowanie wartości firm, WIG PRESS, Warszawa.
  • Copeland T., Antikarov V (2001), Real Options A Practitioner Guide, Texere, London, New York.
  • Copeland T., Keenan R (1998], How Much is Flexibility Worth?, The McKinsey Quarterly, 2.
  • Copeland T., Weston J.F. (1982], A Notę on the Evaluation of Cancellable Operating Leases, Financial Management, 11.
  • Copeland T., Weston J.F., Shastri K. (2004], Financial Theory and Corporate Policy, Addison - Wesley Publishing Company.
  • Damodaran A. (2005], The Promise and Peril of Real Options, NYU Working Paper, S-DRP-05-02, New York.
  • Dias M.A.G. (2001], lnvestment in Information for Oil Field Development Using Evolutionary Approach with Monte Carlo Simulation, referat wygłoszony na piątej międzynarodowej konferencji "Real Options -Theory Meets Practice", University of California, Los Angeles.
  • Dias M.A.G. (2010], Real Options Tutorial - Theory of Valuation, http://www.puc-rio. br/marco. ind/tutor_2. html
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000167875792
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.