PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | 25 | nr 65 Zastosowanie metod ilościowych | 237-247
Tytuł artykułu

Wpływ bazowej stopy procentowej na rozkład procesu zagregowanej wypłaty w ubezpieczeniach na życie

Autorzy
Warianty tytułu
Distribution Function of Total Accumulated Payments in Life Insurance Depending on Interest Rate
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Działalność ubezpieczeniowa związana jest z występowaniem ryzyka i obejmuje m.in. wycenę portfela i analizę jego szkodowości. Firma ubezpieczeniowa dokonuje wyceny ubezpieczeń przy tzw. bazowej stopie oprocentowania. Podstawą prawidłowej wyceny jest zbadanie procesu zagregowanej wypłaty, który obejmuje wszystkie świadczenia wynikające z zawartych umów. W pracy zbadano wpływ stopy procentowej na rozkład procesu wypłat. Aby ten cel osiągnąć, w artykule określono rozkład skumulowanych świadczeń w indywidualnym ubezpieczeniu i przedstawiono postać rekurencyjną dystrybuanty procesu skumulowanych świadczeń (zagregowanej wypłaty). Znajomość rozkładu zagregowanej wypłaty z portfela pozwala ubezpieczycielowi dokonać poprawnej wyceny ubezpieczenia i oceny jego ryzykowności w zależności od przyjętej stopy procentowej. (abstrakt oryginalny)
EN
Insurance activity are connected with finance risk including among other things: valuation of payments stream and analysis of “riskness”. Insurer assumes some interest rate and must to value total payments stream and accumulated expenses connected with insurance and calculate the net insurance premium. Therefore the essence of my work is the discussion on distribution of total accumulated payments and depending on interest rate. Knowledge of this permits to describe and estimate the “riskness” of insurance contract and minimize financial risk connected with change of interest rate. This is also the basis for further analysis of the insurance portfolio. (original abstract)
Twórcy
  • Uniwersytet Wrocławski
Bibliografia
  • Bowers N.L., Gerber H.U., Hickman J.C., Jones D.A., Nesbitt C.J., Actuarial mathematics, Society of Actuaries, Schamburg 1986.
  • Habermann S., Pitaco E., Actuarial models for disability insurance Chapman&Hall/CRC, London 1999.
  • Hoem J.M., Markov chain models in life insurance, „Blätter der deutschen gesellschaft für versicherungsmathematik” 1972, 9, s. 91-107.
  • Hoem J.M., Aalen O.O., Actuarial values of payment streams, „Scandinavian Actuarial Journal” 1978, s. 38-47.
  • Homa M., Rozkład procesu skumulowanych świadczeń w indywidualnym wieloopcyjnym ubezpieczeniu na życie, [w:] W. Ostasiewicz (red.), Statystyka aktuarialna - stan i perspektywy rozwoju w Polsce, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1108, AE, Wrocław 2006, s. 352-368.
  • Norberg R., On probability distributions of present values in life insurance, „Insurance: Mathematics&Economics” 1996, 18, s. 35-42.
  • Norberg R., A time-continuous Markov chain interest model with applications to insurance, „Applied Stochastic Models and Data Analysis” 1995, 11, s. 245-256.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000165220972
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.