PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | nr 127 | 117-131
Tytuł artykułu

Szacowanie rezerwy szkód IBNR

Warianty tytułu
IBNR Claims Reserves Estimate
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł składa się z trzech części. W pierwszej przedstawione zostaną trzy deterministyczne modele szkód. Pierwsze dwa modele, to znane i bardzo popularne modele w krajach Unii Europejskiej: Chain-Ladder (CL) oraz Bornhuettera-Fergusona (BF), dlatego będą krótko opisane. Trzeci model nadwyżki szkodowej (EL) jest mało popularny, chociaż został wprowadzony przez R. Schniepera w 1999 r., dla niego przedstawione zostaną estymatory rezerwy IBNR i współczynnika szkodowości finansowej wraz ze średnimi błędami szacunków. W drugiej części zaprezentowany zostanie praktyczny przykład zastosowania modelu do oszacowania rezerwy IBNR z tytułu szkód w umowach reasekuracji nadwyżki szkody. W ostatniej części pracy przedstawione zostanie porównanie wyników z przykładu, dokonane zostanie podsumowanie i przedstawione zostaną wnioski końcowe. (fragment tekstu)
EN
In his article three deterministic models for IBNR claims are presented. The first model is Chain Ladder, the second is Bornhuetter'a-Ferguson'a and the third is excess of loss cover. Estimators for the loss reserves with their approximations to the mean square error for the presented third model are produced. All presented models are illustrated by practical application to the pricing of the casualty excess of loss cover. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
117-131
Opis fizyczny
Twórcy
  • Uniwersytet Gdański
Bibliografia
  • Adamus-Hacura M., Metody Bayesowskie szacowania rezerwy szkodowej, Prace Naukowe nr 1108, Wyd. AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2006, s. 286-292.
  • Bomhuetter R. L., Ferguson R. E., The Actuary and IBNR, Proceedings of the Casualty Actuarial Sociaty LIX, 1972, s. 181-195.
  • Schnieper R., Separating true IBNR and IBNER claims, w: A Pragmatic IBNR Metod, XXI ASTIN 2002, s. 111-127.
  • Wieteska S., Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe zakładów ubezpieczeń. Teoria i praktyka, Brantą Oficyna Wydawnicza, Kraków 2004 r., s. 94-103.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000165104374
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.