PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | nr 60 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek | 569-582
Tytuł artykułu

Zastosowanie testów statystycznych do oceny wartości zabezpieczenia kredytów hipotecznych

Warianty tytułu
Statistical Methods Application for Mortgage Loans Collateral Valuation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Autorka rozpoczęła od przedstawienia sytuacji na rynku finansowania nieruchomości na świecie i w Polsce oraz omówiła poziom zadłużenia hipotecznego Polaków. W dalszej części przedstawiła statystyczne metody określania wartości zabezpieczenia wierzytelności hipotecznych oraz szacowanie ryzyka dostosowania wysokości kredytu do jego zabezpieczenia. Zdaniem autorki, prezentowane metody analizy mają stanowić element ogólnej grupy metod zabezpieczających interes banku.
EN
Setting up credit risk management policy for mortgage loans, a bank first should describe conditions and rules for identification, measurement and monitoring of credit risk. The primary criteria for risk identification are income and loan payment relationship, value of mortgage loan collateral (property) and economic environment during the term of the loan. The analysis of accurate value for the property securing a mortgage loan is really important especially during the global financial crisis. Two reasons, first - unfavourable credit to value ratio assumed by the bank and second inadequate credit value securing to estate market value ratio assumed by the bank, may have influence not paying the credits off. These elements are verified with appropriate statistic tests and in this article all deliberations are illustrated with adequate examples using actual data from one of the biggest Polish banks. (original abstract)
Bibliografia
  • Domański Cz., Pruska K., Nieklasyczne metody statystyczne, PWE, Warszawa 2000.
  • Domański Cz., Testy statystyczne, PWE, Warszawa 1990.
  • Finansowanie nieruchomości przez banki w Polsce, raport Komisji Nadzoru Bankowego, 2007.
  • Gadomski W. Bankowe trzęsienie ziemi, "Gazeta Wyborcza" z dnia 13.10. 2007.
  • Krysiak Z., Zastosowanie dedykowanych baz danych (AMRON) w zarządzaniu ryzykiem kredytowym wierzytelności hipotecznych, Materiały I Konferencji Biura Informacji Kredytowej SA, 2006.
  • Ocena jakości kredytów mieszkaniowych i gotówkowych w Polsce na tle rynku amerykańskiego, raport Biura Informacji Kredytowej SA, 2007.
  • Pawłowicz L., Kryzys na amerykańskim rynku kredytów hipotecznych - lekcja dla Polski, raport Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa 2007.
  • Ryzyko kredytowe wierzytelności hipotecznych, red. K. Jajuga, Związek Banków Polskich, 2004.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000163461623
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.