PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | nr 6 | 39-43
Tytuł artykułu

Rynkowa premia za ryzyko w warunkach polskich

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rynkowa premia za ryzyko stanowi niezbędny element dla celów oszacowania kosztu kapitału własnego i zarazem stopy dyskontowej. W artykule ukazano zagadnienia dotyczące metod szacowania premii za ryzyko, z uwzględnieniem warunków polskich. Ponadto przeprowadzono kalkulację realnej rynkowej premii za ryzyko dla warunków polskich na podstawie danych pochodzących z rodzimego rynku. (abstrakt oryginalny)
Rocznik
Numer
Strony
39-43
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
  • S.Z. BENNINGA, O.H. SARIG, Finanse przedsiębiorstwa. Metody wyceny, WIG-Press, Warszawa 2000, s. 320.
  • A. DAMODARAN, Equity Risk Premium (ERP): Determinants, Estimation and Implications, Stern School of Business, September 2008, s. 21-22, http://pages.stern.nyu.edu /"adamodar/pdfiles/papers/ERPfull.pdf (10.01.2009).
  • Data Sets. Risks Premiums for Other Markets - 2007, http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/ (12.01.2009).
  • T. DUDYCZ, Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2005, rozdział 2, s. 37-71.
  • E.F. FAMA, K.R. FRENCH, The Cross-Section of Expected Returns, "Journal of Finance", vol. 47, 1992, s. 427-466.
  • P. SZCZEPANKOWSKI, Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 87.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000162020901
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.