PL
|
EN
Szukaj
Przeglądaj
Pomoc
O nas
Preferencje
Polski
English
Język
Widoczny
[Schowaj]
Abstrakt
10
20
50
100
Liczba wyników
Numer - szczegóły
Adres strony
Kopiuj
Wydawca
Główny Urząd Statystyczny
Czasopismo
Przegląd Statystyczny
Rocznik
2009
Tom
56
Numer
1
Identyfikatory
Okładka
Zawartość wolumenu
1
artykuł:
NEW HYBRID MODELS OF MULTIVARIATE VOLATILITY (A BAYESIAN PERSPECTIVE)
(
Osiewalski J.
)
artykuł:
THE RATIONAL EXPECTATIONS HYPOTHESIS OF THE TERM STRUCTURE AT THE POLISH INTERBANK MARKET
(
Blangiewicz M.
,
Milobedzki P.
), s. 23-39
artykuł:
BAYESIAN PORTFOLIO SELECTION WITH MSV MODELS
(
Pajor A.
), s. 40-55
artykuł:
PANEL UNIT ROOT TESTS - POTENTIAL AND LIMITATIONS (Panelowe testy stacjonarnosci - mozliwosci i ograniczenia)
(
Strzala K.
), s. 56-73
artykuł:
SIMPLE METHOD FOR INPUT SELECTION IN DEA MODELS (Prosta metoda doboru zestawu nakladów w modelach DEA)
(
Guzik B.
), s. 74-90
artykuł:
THE FORWARD PREMIUM PUZZLE - THEORETICAL ANALYSIS WITH A USE OF MONTE-CARLO EXPERIMENT (Problem premii forward na rynku walutowym - analiza teoretyczna z zastosowaniem eksperymentu Monte-Carlo)
(
Raczko M.
), s. 91-106
artykuł:
THE IMPACT OF THE LAGGED CONDITION VARIABLES ON THE CHANGES TO THE RATES OF RETURN ON THE SHARES QUOTED ON THE WARSAW STOCK EXCHANGE (Polish title - below)
(
Urbanski S.
), s. 107-125
artykuł:
A LOGIT ANALYSIS OF EFFICACY OF CHARTING PATTERNS (Zastosowanie modelu logitowego w weryfikacji skutecznosci analizy formacji cenowych)
(
Grotowski M.
), s. 126-146
artykuł:
MARKOV SWITCHING SV PROCESSES IN MODELLING VOLATILITY OF FINANCIAL TIME SERIES
(
Kwiatkowski L.
), s. 147-168
rozwiń roczniki
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.