PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | 17 | 297-314
Tytuł artykułu

Issue of Calibration in the Default Recognition

Autorzy
Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
In the paper the issue of PD (probability of default) rating model calibration and of its presentation in the general context of economic model calibration is discussed. The rating model in the credit risk area is defined and two approaches for its calibration to a masterscale are presented and applied for empirical data. The first approach uses the reversed regression method while the second is based on reversing the estimated link function. Two possible link functions reported by the literature are used and discussed..
Rocznik
Tom
17
Strony
297-314
Opis fizyczny
Rodzaj publikacji
ARTICLE
Twórcy
  • I. Schab, Szkola Glówna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych, Zaklad Statystyki Stosowanej, al. Niepodleglosci 162, 02-554 Warszawa, Poland
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
CEJSH db identifier
08PLAAAA04288356
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.acd139fb-fff1-3204-8b79-a2ec49740de9
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.