PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 5 | 2 | 380-394
Tytuł artykułu

MEASURING PRICE RISK IN COMMODITY MARKETS

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
In the article concepts of price uncertainty and risk as well as econometric methods useful in measuring this type of risk are briefly discussed. Four the most frequently used approaches and related methods of measuring price risk in commodity markets were characterized and their potential application was empirically illustrated on the example of wheat market in Poland. Results of the analysis carried out showed that predictable and unpredictable components of the price series should be distinguished to properly evaluate real risk exposure. Some noticeable changes in the volatility of the wheat prices over the analyzed period indicate that exposure to the price risk in Polish wheat market after accession to the EU has increased.
Rocznik
Tom
5
Numer
2
Strony
380-394
Opis fizyczny
Rodzaj publikacji
ARTICLE
Twórcy
  • Szczepan Figiel, Department of Market Analysis and Marketing, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
CEJSH db identifier
11PLAAAA091415
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.966e6177-0765-3bd4-98b6-695ed32c7f9f
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.