PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | 1(41) | 55-68
Tytuł artykułu

VERIFICATION OF THE WEAK FORM EFFICIENCY BY MEANS OF STATISTICAL TEST ON THE STOCK EXCHANGE IN WARSAW (Weryfikacja slabej formy efektywnosci za pomoca testów statystycznych na GPW w Warszawie)

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
EN
The aim of the research is to verify the hypothesis of the weak form of efficiency of the Polish capital market. The research is conducted for the WIG20 index and subindexes constructed for sectors on the basis of quotations of companies that are included in the WIG20 index. In the paper, the Quenouille's test for autocorrelation coefficients, runs test and unit root test have been used. The research covers the period from 3.01.2000 to 29.12.2006.
Rocznik
Numer
Strony
55-68
Opis fizyczny
Rodzaj publikacji
ARTICLE
Twórcy
  • Dorota Zebrowska-Suchodolska, Wyzsza Szkola Finansów i Zarzadzania w Bialymstoku, ul. Ciepla 40, 15-472 Bialystok, Poland
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
CEJSH db identifier
09PLAAAA066219
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.5df21d00-4af9-389a-80d6-b623ac047db4
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.