PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2005 | 52 | 2 | 130-143
Tytuł artykułu

Indexed options based on the underlying price

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
HU
Abstrakty
EN
Indexed options are ones that can only be exercised at a profit if the yield of the stock concerned exceeds the yield of a certain index. The article shows that structures published so far, in which the call option is indexed to the exercise price of the instrument, does not filter out all index risk. A proposal is made for a new type of indexed option, indexed to the price of the underlying product, so that all index risk is eliminated. The valuation relations of these options are provided and it is shown that they can be used not only for executive remuneration, but in stock-market trading as well.
Słowa kluczowe
Rocznik
Tom
52
Numer
2
Strony
130-143
Opis fizyczny
Rodzaj publikacji
ARTICLE
Twórcy
autor
  • M. Radnai, no address given, contact the journal editor
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
CEJSH db identifier
07HUAAAA02956023
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.31169db1-a7db-315c-b42b-cdca8a8d9345
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.