PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 6(13) | 65-74
Tytuł artykułu

RUIN PROBABILITY ON A FINITE TIME HORIZON (Prawdopodobienstwo ruiny

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
In this article we investigate the classical risk process. We derive a formula for the ruin probability on a finite time horizon for zero initial capital that is Cramer's formula and for an arbitrary initial capital that is Seal's formula. Applying these formulas and the approximation of a gamma process by compound Poisson processes we obtain a formula for the supremum distribution of a gamma process with a linear drift.
Rocznik
Numer
Strony
65-74
Opis fizyczny
Rodzaj publikacji
ARTICLE
Twórcy
  • Zbigniew Michna, Wroclaw University of Economics, Department of Mathematics , Komandorska Street 118/120, 53-345 Wroclaw, Poland
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
CEJSH db identifier
11PLAAAA10779
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.2fa3a92e-8fdb-329f-9637-733b141bdcaf
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.