PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | 1(1) | 87-107
Tytuł artykułu

Metodologiczne i aplikacyjne problemy wyceny opcji realnych za pomoca algorytmow wyceny opcji finansowych

Autorzy
Warianty tytułu
EN
METHODOLOGICAL AND PRACTICAL PROBLEMS OF REAL OPTION VALUATIONS
Języki publikacji
PL
Abstrakty
EN
The article deals with the problem of application the financial options valuation theory into the real options valuation. It consists of three parts. The first one presents the methodology background of the financial option valuation models. This part gives the general outlook on the problems which occurs in the process of adopting the methodology to solve the capital budgeting problems. The main problem concerns the lack of market valuated instrument which could be used to compose the replicating portfolio for payouts from real options. In the second part, there are presented attempts to solve the problem of the replicating portfolio of the real options which appeared in the financial literature. There is presented the Market Asset Declaimer as a one of the most appealing solution from the practical perspective. The last part of the article discusses the application issues of different analytical tools. The conclusions indicate that binominal trees methodology is more suitable to implement the real options methodology in decision processes than other tools.
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
87-107
Opis fizyczny
Rodzaj publikacji
ARTICLE
Twórcy
  • Pawel Mielcarz, Akademia Leona Kozminskiego, ul Jagiellonska 57/59, 03-301 Warszawa, Poland
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
CEJSH db identifier
11PLAAAA09237
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.28c94f96-086c-3bc8-a162-52c8fc7560c9
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.