Tensor diffusion equation represents an important model in many fields of science. We focused our attention to the problem which arises in financial mathematics and is known as 2D Heston model. Stability estimates for discrete duality finite volume scheme for proposed model is presented. Numerical experiments using proposed method and comparing it with previous numerical scheme are included.
PL
Tensorowe równanie dyfuzji jest ważnym modelem w wielu obszarach nauki. W pracy skupiono się na problemie, który występuje w matematyce finansowej i jest znany jako dwuwymiarowy model Hestona. Zaprezentowano oszacowanie stabilności dla dyskretnego, dualnego schematu objętości skończonych. W pracy zamieszczono wyniki numerycznych eksperymentów przeprowadzonych z wykorzystaniem zaproponowani metody, które porównano z opublikowanymi wcześniej schematami numerycznymi.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.