Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-e20489c9-02f9-4af3-824b-674daa1585d0

Czasopismo

Biuletyn Instytutu Systemów Informatycznych

Tytuł artykułu

Multi-criteria models of player’s preferences in investment process

Autorzy Michałowski, P. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL Wielokryterialne modele preferencji graczy giełdowych w procesie inwestowania
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN The paper presents model of stock market players’ preferences in investing process, based on different conditions like the method for valuation financial instruments, player’s character traits including tendency to risk and investing strategies. Author also defined multi-criteria optimization amongst all available decisions, one or many the most important for the player.
PL W artykule przedstawiono model preferencji graczy giełdowych w procesie inwestowania, opierając się na zróżnicowanych przesłankach, jak użyta metoda wyceny instrumentów finansowych, cechy charakterologiczne gracza, w tym skłonność do ryzyka, oraz stosowane strategie inwestowania. Następnie zdefiniowano zadanie optymalizacji wielokryterialnej wyboru spośród wszystkich dostępnych decyzji jednej lub wielu, w rozumieniu gracza, najlepszych.
Słowa kluczowe
PL giełda   modele zachowań   optymalizacja wielokryterialna  
EN stock market   behavior models   multicriteria optimization  
Wydawca Institute of Computer and Information Systems, Faculty of Cybernetics, Military University of Technology
Czasopismo Biuletyn Instytutu Systemów Informatycznych
Rocznik 2014
Tom nr 13
Strony 15--23
Opis fizyczny Bibliogr. 27 poz.
Twórcy
autor Michałowski, P.
Bibliografia
[1] P. Michałowski, “Analyzing the Possibility of Modeling Specificity of an Individual Stock Market Investors' Behavior”, Biuletyn Instytutu Systemów Informatycznych, Nr 8, 53–58 (2011).
[2] A. Ameljańczyk, Multicriteria optimization in control and management problems, Ossolineum, Wrocław, 1984.
[3] K. J. Arrow, “The theory of risk aversion”, Aspects of the Theory of Risk Bearing, Yrjo Jahnsson in Saatio, 1965.
[4] J. Jakubowski, Modelowanie rynków finansowych, Script, Warszawa, 2006.
[5] Jorion, Philippe, Value at Risk: The New Benchmark for Managing Financial Risk (3rd ed.), McGraw-Hill, 2006.
[6] K. J. Arrow, Aspects of the Theory of Risk Bearing, Helsinki, 1965.
[7] J. W. Pratt, “Risk Aversion in the Small and in the Large”, Econometrica 32 (1–2): 122–136, JSTOR 1913738 (1964).
[8] A. Ameljańczyk, Multiple optimization, WAT, Warszawa, 1986.
[9] A. Ameljańczyk, Teoria gier i optymalizacja wektorowa, WAT, Warszawa, 1980.
[10] A. Ameljańczyk, “A Simplified Method for Determining Equivalent Games and Their Solutions”, Biuletyn Instytutu Systemów Informatycznych, Nr 8, 1–8 (2011).
[11] A. E. Roth, “Subsolutions and Supercove of Cooprative Games”, Mathematics of Operations Research, Vol. 1, No. 1 1976.
[12] A. K. Dixit, B. J. Nalebuff, Sztuka strategii, MT Biznes Sp. z o.o., Warszawa, 2009.
[13] D. Kahneman, A. Tversky, “Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk”, Econometrica, XLVII, 263–291 (1979).
[14] D. Luce, H. Raiffa, Gry i decyzje, PWN, Warszawa, 1964.
[15] D. Schmeidler, “The nucleolus of a characteristic function game”, SIAM Journal of Applied Mathematics, 1969.
[16] E. Płonka, Wykłady z teorii gier, WPŚl., Gliwice, 2001.
[17] G. Owen, Teoria gier, PWN, Warszawa, 1975.
[18] J. Rosenmuller, Game theory. Stochastics, Information, Strategies and Cooperation, Kluwer Academic Publishers, Boston, 2000.
[19] J. v. Neumann, Theory Of Games And Economic Behavior, Princeton University Press., Princeton, 1944.
[20] J. Watson, Strategia – wprowadzenie do teorii gier, WNT, Warszawa, 2005.
[21] K. Jajuga, T. Jajuga, Inwestycje, PWN, Warszawa, 2002.
[22] M. Malawski, A. Wieczorek, H. Sosnowska, Teoria gier, PWN, Warszawa, 2004.
[23] P. Bezalel, S. Peter, Introduction to the Theory of Cooperative Games, Springer-Verlag Gmbh, 2007.
[24] R. Aumann, Handbook of Game Theory with economic applications, Vol. 1–3, Elsevier, Amsterdam, 2002.
[25] G. Carmona, Nash Equilibria of Games with a Continuum of Players, Universidade Nova de Lisboa, 21 grudnia 2004 r.
[26] Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 1/1110/2006 Rady Giełdy z dnia 4 stycznia 2006 r., tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 18 lutego 2011 r., http://www.gpw.pl.
[27] Szczegółowe zasady obrotu giełdowego, tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 1 maja 2012 r., http://www.gpw.pl.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-e20489c9-02f9-4af3-824b-674daa1585d0
Identyfikatory