Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSL3-0019-0084

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska

Tytuł artykułu

Występowanie efektów kalendarzowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Autorzy Sojda, A. 
Treść / Zawartość http://organizacjaizarzadzanie.blogspot.com/
Warianty tytułu
EN The occurrence on stock market of papers the calendar effects in Warsaw
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W referacie przedstawiono występowanie efektów kalendarzowych na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie. Zbadano występowanie efektu dnia tygodnia. Przeprowadzono badania w oparciu o indeks WIG oraz o wyniki spółki giełdowej Żywiec S.A. Zaobserwowane różnice nie zawsze są statystycznie istotne. Otrzymane wyniki w sposób jednoznaczny nie potwierdzają występowania efektów kalendarzowych na warszawskiej giełdzie.
EN The occurrence on exchange of valuable papers the calendar effects in Warsaw in paper was introduced. The occurrence was examined the effects of day of week. It investigations were conducted was in support about index of wig as well as about results of stock company Żywiec S. A. Observe differences are statistical not always essential. Received results in unique way do not confirm occurrence on Warsaw exchange calendar effects.
Słowa kluczowe
PL efekt kalendarzowy   Giełda Papierów Wartościowych   papiery wartościowe   giełda  
EN calendar effect   stock market of papers   market papers   stock  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
Rocznik 2008
Tom z. 45
Strony 345--357
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz.
Twórcy
autor Sojda, A.
Bibliografia
1. Branż R.: The relationship Beetwen Return and Market Value of Common Stock, Joumal of Financial Economics 1981, no. 9(1).
2. Czekaj J., Woś M., Żarnowski J.: Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce. PWN, Warszawa 2001.
3. Jajuga K. (red.): Metody ekonometryczne i statystyczne w analizie rynku kapitałowego. Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2000.
4. Loughran T., Ritter J.: The New Issue Puzzle, „Journal of Finanse", 1995, no 50(1).
5. Michaely R., Thaler R., Womack K.: Price Reaction do Dividend Initiation and Omissions: Oerreaction or Drift?, "Journal of Finance" 1995 no. 50(2).
6. Mitchell M., Stafford E.: Managerial Decision and Long-Term Stock Price Performance. Working Paper, CRSP, University of Chicago 1999.
7. Osińska M.: Ekonometria finansowa. PWE, Warszawa 2006.
8. Sobczyk M.: Statystyka. PWN, Warszawa 2007.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BSL3-0019-0084
Identyfikatory