Analiza i prognozowanie kursów akcji ważniejszych spółek warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych

• Autorzy: Dymowa L. , Łabuś I.
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

PL

Praca omawia możliwości prognozowania cen akcji ważniejszych spółek na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Porównano efektywność prognozowania na podstawie trzech najważniejszych modeli prognostycznych, jakimi są: wygładzanie wykładnicze, model ARIMA oraz model regresji wielorakiej. Przeprowadzono szeregowanie spółek według zyskowności ich akcji na podstawie metody porównywania przedziałów.

Słowa kluczowe

PL

prognozowanie; szereg czasowy; wygładzanie wykładnicze; ARIMA; regresja wieloraka

• Wydawca: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej
• Czasopismo: Informatyka Teoretyczna i Stosowana
• Rocznik: 2005
• Tom: R. 5, nr 8
• Strony: 125--134
• Opis fizyczny: Bibliogr. 3 poz., rys., tab.

Twórcy

autor

Dymowa L.

• Instytut Infonnatyki Teoretycznej i Stosowanej, Politechnika Częstochowska ul. Dąbrowskiego 73. 42-200 Częstochowa

autor

Łabuś I.

• Instytut Infonnatyki Teoretycznej i Stosowanej, Politechnika Częstochowska ul. Dąbrowskiego 73. 42-200 Częstochowa

Bibliografia

• [1] Zeliaś A., Pawełek A., Wanat A., Prognozowanie ekonomiczne, WN PWN, Warszawa, 2003.
• [2] Sewastiariow P., Róg P., Fuzzy Optimization Using Direct Crisp and Fuzzy Interyal Comparison,
• [3] Rutkowski L., Kacprzyk J. (eds), Advances in Sof Computing, Physica- Verlag, 2003.