PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

On an operational model of single investment selection with information cost

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
O pewnym operatywnym modelu wyboru pojedynczej inwestycji z kosztem informacji
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
An operational model of portfolio selection is presented. The target of a risk-neutral investor is to select the best portfolio composed of assets with the highest rate of return. The term "best" means that probability of attaining the return required by an investor is the largest for all possible stopping times, for which s/he has the right to buy information concerning the random vector of returns from investments (assets).
PL
Zaprezentowano pewien operatywny model wyboru portfela inwestycyjnego. Celem inwestora neutralnego względem ryzyka jest wybór najlepszego portfela złożonego z walorów o najwyższych stopach zwrotu. Pojęcie "najlepszy" oznacza, że prawdopodobieństwo osiągnięcia zwrotu wymaganego przez inwestora jest najwyższe dla wszystkich możliwych czasów stopu, przy których inwestor ma prawo zakupu informacji dotyczącej losowego wektora zwrotów z inwestycji (z walorów).
Rocznik
Strony
87--102
Opis fizyczny
Twórcy
autor
  • Zakład Badań Operacyjnych, Politechnika Lubelska, Nadbystrzycka 38, 20-618 Lublin
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BAT3-0001-0005
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.